数学论文_基于行为运筹的经编业供应链金融风险

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文章目录

摘要

Abstract

第1章绪论

1.1 研究背景

1.2 研究意义

1.3 研究内容与研究框架

1.3.1 研究内容

1.3.2 研究框架

1.4章节安排

1.5 创新点

1.6 本章小结

第2章相关理论与文献综述

2.1 供应链金融概述

2.1.1 供应链金融概念

2.1.2 供应链金融研究现状

2.2 保兑仓模式

2.2.1 零售商供应商角度

2.2.2 银行角度

2.3 行为运筹

2.3.1 行为运筹相关理论

2.3.2 行为运筹应用于供应链的研究

2.4 本章小结

第3章经编业供应链金融模型构建

3.1 经编业供应链金融

3.1.1 经编业特点分析

3.1.2 经编业供应链金融结构分析

3.2 经编业供应链金融模型构建

3.2.1 模型描述

3.2.2 供应链金融主体利润函数描述

3.3 本章小结

第4章基于行为运筹的经编业供应链金融模型研究

4.1 基于行为运筹模型改进

4.2 经编业保兑仓模型博弈分析

4.3 数值计算

4.4 本章小结

第5章经编业供应链金融模型行为实验

5.1 风险态度测算实验

5.1.1 风险态度测算实验设计与开展

5.1.2 风险态度测算实验数据分析

5.2 双人匹配博弈实验

5.2.1 双人匹配博弈实验设计与开展

5.2.2 双人匹配博弈实验数据分析

5.3 实验小结

5.4 本章小结

第6章风险态度偏差下的银行质押率研究

6.1 风险态度偏差下的银行风险与期望利润分析

6.1.1 模型分析

6.1.2 数值计算

6.2 银行质押率平衡银行风险与期望利润可行性分析

6.3 银行最优质押率分析

6.4 本章小结

第7章总结与展望

7.1 研究总结

7.2 研究展望

参考文献

附录攻读硕士学位期间参与的项目

致谢

文章摘要:经编产业是纺织行业的重要支柱,其应用范围广、市场潜力大,但在其迅速发展的过程中也暴露出许多短板。其中,由于参与企业规模小而分散,市场风险大,导致经编企业缺乏流动资金,且融资困难日趋严重。经编企业依托整个供应链进行融资贷款,能充分整合供应链上的资源,获得可靠资金供给。然而,开展供应链金融意味着银行要承担供应链风险,如何有效控制供应链金融风险是银行的棘手问题,也是银行是否愿意参与供应链金融的因素之一。因此,从经编业自身特点出发研究经编业供应链金融风险,并为银行开展供应链金融服务提供管理建议和方法,具有重要的现实意义。本文主要研究内容概括如下:首先,通过实地调研分析经编业供应链金融特点、结构,构建符合实际的经编业保兑仓模型,从而构建符合实际的经编业保兑仓模型,并得出零售商、供应商、银行的利润函数,为后续基于行为运筹模型改进及博弈分析做准备。其次,由于经编业企业规模小管理者行为偏差对管理决策影响大且经编市场风险波动大,为使模型更符合实际,在经编业保兑仓基础上,基于行为运筹假设将描述决策者收益风险感知系数的参数加入模型中,从而构建基于行为运筹的经编业保兑仓模型。用参数之间的关系表示决策者的风险态度,从而将供应商和零售商划分为风险规避、风险中性、寻求收益三种不同行为决策角色。并且对模型进行Stackelberg博弈分析,通过MATLAB数值计算,得出不同风险态度的供应商零售商的在经编业保兑仓模型中存在决策偏差结论。然后,利用行为实验验证基于行为运筹的经编业保兑仓模型的合理性。设计行为实验分为两个子实验:其一为风险态度测算实验,包括参与风险活动可能性问卷、个体二元选择、单人订购小实验开发小程序三个部分,通过SPSS、AMOS对实验数据进行了问卷信度效度、相关度、因果关系探索等分析,验证了模型假设的合理性,并测算出实验参与人员的风险态度;另一个为不同风险态度供应商零售商双人匹配博弈实验,通过SPSS、MATLAB分析风险态度与博弈实验决策数据的关系,将行为实验结果和模型数值计算结果进行对比,从而验证了经编业保兑仓模型的合理性。最后,为探究不同风险组合对银行供应链金融风险的影响,引入Var值（value at risk）评估银行在提供经编业保兑仓模式融资服务时面临的风险,并通过数值分析探究不同零售商供应商风险态度偏差组合对银行收益与风险的影响。接着验证不同风险态度组合下,通过设定不同质押率平衡银行收益与风险的方法的可行性。然后,通过MATLAB爬山算法,测算不同风险态度组合下的最优质押率。由此,为银行面对不同风险态度组合的零售商和供应商设计经编业保兑仓服务融资合同提供建议。由于行为运筹在供应链风险管理中的研究较少,因此,本文的研究为进行一步将行为运筹运用到供应链金融研究中提供新的思路,具有理论意义。本文针对特定行业经编业的实际问题开展研究,并为银行提供融资合同优化建议,对银行的实际提供供应链金融贷款服务有参考价值,具有实践意义。

文章来源：《运筹与管理》网址: http://www.ycyglzz.cn/qikandaodu/2022/0324/559.html